Pricing Commercial VS Personal Insurance: การตั้งราคาประกันของ พาณิชย์ประกันภัย และ ประกันส่วนบุคคล

     สวัสดีครับ ไม่ได้เขียนนานเลย ไม่รู้จะเขียนอะไรด้วย แล้วก่อนหน้านี้ก็ยุ่งๆก่อนสอบและงานด้วย ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไร หรือมีคำถามอะไรก็เขียนมาได้นะครับ
     ณ ตอนนี้ผมได้มีโอกาสทำงานทั้ง 2 ด้านของ P&C insurance เลยว่าจะมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อย ประสบการณ์ของผมที่มีนั้นจะอยู่ในฝั่ง Pricing มากกว่า Reserving แต่ก็ยังผ่าน Reserving ของ Commercial มาบ้าง ทุกอย่างที่ผมเขียนจะมาจากประสบการณ์ในอเมริกา ซึ่งอาจจะต่างจากบางคนที่ทำงานในเมืองไทย เพราะกฏหมายที่ต่างกัน
     Pricing นี้อยู่ใน Exam 5 และ 8 ของ CAS

Background of Commercial VS Personal Insurance

     Commercial Insurance (พาณิชย์ประกันภัย) จะเกี่ยวกับประกันภัยที่มีบริษัททั่วไปเป็นคนซื้อ บริษัทจะซื้อประกันเพื่อปกป้อง ตัวเอง พนักงาน และ บุคคลที่สาม ส่วนประกอบของ Commercial Insurance มี Workers Compensation, Commercial Auto, Commercial Property และ General Liability
     Workers Compensation จะปกป้องพนักงานของบริษัทถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการทำงาน
     Commercial Auto จะปกป้องรถ พนักงาน และ บุคคลที่สาม ที่เกิดจาก อุบัติเหตุของรถยนต์ของบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทที่มีรถของบริษัทรับส่งของหรือบุคคลจะมีตัวนี้
     Commercial Property จะปกป้องตึก และ สิ่งของในตัวตืกของบริษัท
     General Liability จะปกป้องบริษัท และ บุคคลที่สาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะทำงานหรือเกิดเหตุจากสินค้า

     Personal Insurance (ประกันส่วนบุคคล) จะเกี่ยวกับประกันภัยที่ซื้อโดยบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ บ้าน คอนโด ประกันผู้เช่าบ้าน เรือ หรือ พาหนะอย่างอื่น

Pricing of Commercial VS Personal Insurance

     การตั้งราคาของสองอย่างนั้นต่างกันมากใช้ได้ Commercial ส่วนใหญ่จะแยกเป็น 2 ประเภทคือ low/no touch และ high touch ส่วน Personal นั้นจะใช้การโมเดลเพราะไม่มีใครที่มีประสบการณ์การสูญเสียที่มั่นคงทุกปี

Commercial Insurance Pricing
     Low/No touch นั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่มีรายได้สูง มีพนักงานน้อย หรือ ประสบการณ์การสูญเสียที่ไม่มากนัก (เช่น ร้านค้า หรือ ร้านอาหาร ที่มีแค่สาขาเดียว) เวลาบริษัทประกันตั้งราคาประกันบริษัทพวกนี้ จะใช้ประสบการณ์การสูญเสียของตลาด ซึ่งในอเมริกาจะมีองค์กรที่เก็บข้อมูลจากบริษัทประกันภัยทั้งหลายเพื่อให้การตั้งราคานั้นได้แม่นยำและเป็นธรรม หน้าที่ของ actuary เวลาตั้งราคา low touch นั้นส่วนใหญ่จะต้องสร้างโมเดลเพื่อให้การตั้งราคานั้นเร็วและแม่นยำ
     High touch นั้นจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ รายได้สูง มีพนักงานเยอะ และ มีประสบการณ์การสูญเสียที่มั่นคงปีต่อปี (เช่น บริษัทที่มีร้านทั่วประเทศ แบบ Tesco Lotus หรือ 7-11) actuary จะมีบทบาทและหน้าที่ในการตั้งราคาประกันบริษัทพวกนี้สูงกว่า low touch ในบริษัทที่ผมทำอยู่นั้น การตั้งราคาของบริษัทใหญ่เช่นนี้ต้องผ่านการยอมรับของ credential actuary (FCAS หรือ ACAS)
     นอกจาก actuary แล้วการตั้งราคา commercial insurance ยังต้องใช้ประสบการณ์ของ underwriter ที่ต้องดูว่าลูกค้าประกันเป็นยังไง และบริษัทคู่แข่งตั้งราคายังไง actuary เราต้องบอกให้ได้ว่าต้องคิดราคาอย่างน้อยเท่าไหร่ และลูกค้ามีโอกาสสูญเสียเท่าไหร่ แต่ underwriter จะเป็นคนติดต่อกับ Agency/Broker เพื่อตั้งราคาสุดท้าย และเซ็นสัญญาทั้งหมด ถ้าราคาที่คู่แข่งนั้นต่ำกว่าเรามาก แล้ว actuary คาดว่าลูกค้านี้จะมีโอกาสสูญเสียสูง underwriter ก็จะไม่รับ
     งานด้าน commercial นั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าแต่ละรายก็ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์การสูญเสียทุกปีก็เปลี่ยนไป หรือลูกค้าอาจจะเปลี่ยนมาตรการทำให้สภาพแวดล้อมของการทำงานปลอดภัยขึ้น

Personal Insurance Pricing
     ประกันรถยนต์ในอเมริกานั้นทุกคนที่ขับรถต้องมี กฏหมายที่นี่บังคับให้ทุกคนต้องมีอย่างน้อยประกันที่ปกป้องบุคคลที่สาม เพราะฉะนั้นข้อมูลและสถิติที่นี่มีเยอะมาก บริษัทประกันใหญ่ๆที่มีลูกประกันเยอะก็สามารถใช้สถิติของตัวเองในการตั้งราคาได้ ส่วนบริษัทที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถใช้ข้อมูลขององกรณ์ที่เก็บสถิติจากบริษัททั่วไปในการตั้งราคาได้แทน ที่นี่ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้ Predictive Modeling ในการตั้งราคา หนึ่งในวิธีที่แพร่หลายที่สุดคือ Generalized Linear Model คนที่เรียนสถิติมาจะต้องเรียน GLM มาแล้วแน่นอน
     แม้ว่า GLM นั้นจะมีการใช้มานานแล้ว เพราะ Technology ของรถยนต์ที่เปลี่ยนตลอดทำให้งานของ actuary ที่สร้างโมเดลนั้นตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โมเดลที่ใช้ตั้งราคาปีที่แล้วนั้นอาจจะไม่ตรงในการตั้งราคาประกันปีหน้าแล้วก็ได้ หรืออะไรที่คิดว่ามีความสำคัญในโมเดลปีที่แล้ว อาจจะไม่มีความสำคัญในโมเดลปีนี้แล้วก็ได้ โมเดลสำหรับประกันรถยนต์ที่ผมทำงานอยู่นั้นมีมากกว่า 300 parameters ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่ complex มาก